The Kalman Filter
13 / 22
Example: Kalman for a 1D Drifting Point
Prediction:
x
‾
t
−
=
x
‾
t
−
Δ
t
+
σ
t
−
=
σ
D
t
+
σ
t
−
Δ
t
+
Correction:
k
t
=
σ
t
−
σ
t
−
+
σ
M
t
x
‾
t
+
=
x
‾
t
−
+
k
t
(
y
t
−
x
‾
t
−
)
σ
t
+
=
(
1
−
k
t
)
σ
t
−